granger nedenselliği ne demek?
Granger Nedenselliği
Granger nedenselliği, bir zaman serisinin başka bir zaman serisini tahmin etmede yardımcı olup olmadığını belirlemeye yönelik istatistiksel bir hipotez testidir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bir zaman serisi (X) başka bir zaman serisi (Y)'nin "Granger nedeni" ise, X'in geçmiş değerleri Y'nin gelecekteki değerlerini tahmin etmede anlamlı bir şekilde yardımcı olur ve bu yardım sadece Y'nin kendi geçmiş değerleri kullanılarak elde edilebilecek tahminden daha iyidir.
Önemli Noktalar:
- Tahmin Yeteneği: Granger nedenselliği, gerçek bir nedensel ilişki olduğunu kanıtlamaz. Sadece bir zaman serisinin diğerini tahmin etmede faydalı olup olmadığını gösterir. https://www.nedemek.page/kavramlar/Tahmin%20Yeteneği
- Yön: Granger nedenselliği, ilişkinin yönünü belirlemeye yardımcı olabilir. X, Y'nin Granger nedeni ise, X'in Y'yi etkilediği yönünde bir kanıt sunar (ancak bu kesin bir kanıt değildir).
- Gecikme (Lag) Değeri: Granger nedensellik testleri, hangi gecikme değerlerinin (geçmişteki hangi zaman noktalarının) tahmin gücüne sahip olduğunu değerlendirir. Uygun gecikme değerinin seçimi önemlidir. https://www.nedemek.page/kavramlar/Gecikme%20(Lag)%20Değeri
- Hipotez Testi: Granger nedenselliği, istatistiksel bir hipotez testi kullanır. Genellikle, null hipotez, X'in Y'nin Granger nedeni olmadığıdır.
- Korelasyon ile Karıştırılmamalıdır: Granger nedenselliği, basit bir korelasyon ölçüsü değildir. Korelasyon sadece iki değişken arasındaki ilişkiyi gösterirken, Granger nedenselliği zaman serisi verilerini kullanarak tahmin yeteneğini değerlendirir. https://www.nedemek.page/kavramlar/Korelasyon
- Yanıltıcı Olabilir: Gizli değişkenler veya eşzamanlılık gibi faktörler, Granger nedenselliği testlerinin yanıltıcı sonuçlar vermesine neden olabilir. https://www.nedemek.page/kavramlar/Gizli%20Değişkenler
Uygulama Alanları:
- Ekonomi: Makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek (örneğin, para arzının enflasyonu etkileyip etkilemediği).
- Finans: Hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkileri analiz etmek.
- Nörobilim: Beyin bölgeleri arasındaki aktiviteyi incelemek.
- İklim Bilimi: İklim değişkenleri arasındaki etkileşimleri anlamak.
Özetle, Granger nedenselliği, zaman serisi verilerini analiz ederek değişkenler arasındaki potansiyel nedensel ilişkileri araştırmada kullanılan değerli bir araçtır. Ancak sonuçların yorumlanmasında dikkatli olunmalı ve diğer faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır.